Última atualização em 23 de outubro de 2018
Diferentemente dos outros títulos, Grand Theft Auto 2 é ambientado em uma metrópole num futuro próximo. Essa cidade é referida apenas como "Anywhere City". Anywhere City consiste em três distritos: o primeiro é a área central da cidade, chamada Downtown District. É onde se concentram cassinos, hotéis, um grande hospital psiquiátrico e uma universidade. O segundo distrito é uma área residencial e chama-se Residential District. É onde fica a prisão da cidade, um estacionamento de trailers com um clube chamado "Disgracelands" que tem como tema Elvis Presley (uma referência à casa em que Elvis morou, chamada Graceland), um shopping center e uma usina hidrelétrica. O terceiro chama-se Industrial District, e, como o nome diz, é uma área industrial. Lá, existe uma fábrica de embalagens de carne, uma usina nuclear e um grande porto marítimo, além de um templo Krishna.
Grand Theft Auto 2 manteve a mecânica geral do seu antecessor. O objetivo é conseguir uma certa pontuação. Ao atingir esse objetivo, o jogador pode prosseguir para o próximo nível. Completar missões recompensa o jogador com mais pontos do que qualquer outro método, mas não é essencial para a conclusão do jogo. Um novo recurso introduzido é a possibilidade de completar missões para gangues separadas. Ser empregado por uma gangue pode causar desconfiança de outras pessoas; trabalhar para a gangue número 1 causará a ira da gangue número 2; trabalhar para a gangue número 2 causará inimizade com a gangue número 3, etc. No Grand Theft Auto original, apenas a polícia local perseguia o jogador. Em Grand Theft Auto 2, equipes da SWAT são introduzidas no Distrito Downtown, enquanto agentes especiais e o exército são introduzidos nos Distritos Residencial e Industrial.
Cada área possui cinco estações de rádio. Cada gangue tem sua própria estação de rádio que transmite dentro de uma área limitada. Veículos da polícia, ambulâncias, caminhões de bombeiros e tanques não têm os canais de rádio. Em vez disso, o jogador ouviria o transmissor de rádio dos serviços de emergência. Grande parte da música no jogo são exclusivas, seguindo a tradição do jogo original. Os responsáveis pelo conteúdo musical foram Craig Conner, Stuart Ross, Paul Scargill, Colin Anderson, Bert Reid e Moving Shadow. A versão de Game Boy Color usa algumas músicas reais; o tema da seleção de personagens é uma antiga canção brasileira intitulada "Chega de Saudade".